Управление рисками в коммерческих банках, Журнал «Банковское дело» №8

На что следует обратить внимание при учете разного рода рисков, какова их взаимосвязь, как учитывать макроэкономические риски при принятии решений – на эти и другие вопросы отвечают эксперты банковской сферы.

Мнение председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк» Михаила Ходоровского.

- Какие изменения в законодательстве и нормативных документах Банка России способствовали бы уменьшению рисков в банковском секторе, в частности кредитного и ликвидности?

Целесообразно было бы, помимо совершенствования законодательной базы, касающейся закрепления безотзывности вкладов, повысить и страховое покрытие по депозитам физических лиц до 100% от объема размещенных средств. Также чрезвычайно актуальны снижение ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка и необходимость упорядочения, с одной стороны, и упрощения с другой - процедур поглощений и слияний кредитных организаций. Данный перечень можно продолжить, но даже при реализации этих позиций, ситуация в банковском бизнесе изменилась бы кардинально.

- Какова на Ваш взгляд, оптимальная система управления рисками в банках с точки зрения организации и методологии? Какая схема взаимодействия специальных подразделений (служба внутреннего контроля, подразделение по контролю за рисками) с функциональными подразделениями банков, в том числе с сотрудниками, участвующими в управлении рисками, наиболее эффективна?

Выстроенная в нашем банке система управления рисками соответствует нормативной базе и опирается на международную практику. Предмет особого внимания - наличие у подразделения по контролю за рисками, исчерпывающей информации. Она поступает как от функциональных, так и линейных структурных звеньев, что обеспечивает высокую адекватность оценки риска. Очень важно, что в этой системе непосредственное и активное участие принимает Совет директоров.

- Каковы наиболее актуальные задачи риск-менеджмента в кратко- и среднесрочной перспективе?

Вряд ли я скажу что-то новое: в период кризиса наиболее существенными являются кредитный риск и риск потери ликвидности. Сейчас все кредитные организации пересматривают источники фондирования, вынуждены повышать качество управления кредитными портфелями и наш банк здесь не исключение. Понятно, что для банков резкий рост просроченной задолженности предприятий и населения может иметь тяжелые последствия. Если осенью прошлого года мы имели дело с кризисом ликвидности, который нес в себе угрозы для клиентов банков, то сейчас банкам угрожает кризис неплатежей, последствия которого могут быть очень болезненны как для акционеров, так и клиентов кредитных организаций. Кроме того, не следует забывать о так называемом операционном риске. Например, даже единичные случаи отсутствия средств в банкоматах, очереди в отделениях банка или иные, на первый взгляд, не очень значимые случаи способны спровоцировать панику среди клиентов.

- Что нужно делать в первую очередь для уменьшения рисков, для более точного анализа и прогнозирования ситуации на финансовых рынках?

Одним из эффективных способов уменьшения принимаемых банком рисков в части ликвидности служит создание «подушки безопасности», которая поддерживается в необходимых размерах. Что же касается качества активов, то мы работаем только с теми компаниями и предприятиями, которые отчетливо понимают траекторию своего развития и готовы предоставлять банку транспарентную отчетность.

- На что надо обратить внимание при учете стратегического риска, риска ликвидности и кредитного риска? Их взаимосвязь, уровень и стратегии принятия решений для анализа деятельности финансовых структур?

Для правильного определения стратегии развития банка необходима продуманная политика управления. Важно адекватно оценивать опасности, которые могут угрожать работе и даже самому существованию банка, взвешенно и обоснованно определять перспективные направления деятельности, структуру ресурсов (финансовых, человеческих, материально-технических) и вложений. Чтобы обеспечить непредвзятое и профессиональное видение и тем самым способствовать снижению стратегического риска мы, например, привлекаем международных консультантов. Сбалансированность активов и обязательств банка, как известно, - залог снижения риска ликвидности. Минимизация кредитного риска в значительной степени достигается диверсификацией кредитного портфеля, качественными предкредитными процедурами и профессиональной текущей работой с заемщиком. Безусловно, все виды банковских рисков зависимы друг от друга: реализация риска ликвидности наряду с неверными стратегическими решениями может привести к банкротству ряда клиентов банка, а значит, и спровоцировать резкий рост кредитного риска.

Полная версия материала http://www.bankdelo.ru/articles/hor08-09.pdf